Gauss kopirasi t marjlari bilan

Men Gaussian Copula-ga ma'lumot berishimga to'g'ri keladi (ikkita zachiralarni jurnalga qaytarish). U allaqachon quyidagilar bilan an'anaviy chekkanlar bilan ishlaydigan Gauss qo'ng'irog'i uchun ishlagan:

normcopula_dist = mvdc (kopula = normal Kopula (normrho, dim = 2), margins = c ("norm", "norm"),                     paramMargins = ro'yxat (ro'yxat (o'rtacha = db_mu, sd = db_sd),                                       ro'yxat (o'rtacha = cb_mu, sd = cb_sd)))

Mening savolim quyidagilardan iborat: men ma'lumotlarni o'zimning marjam bilan qanday taqsimlay olaman? Bu erda men faqat df uchun parametrni belgilashim mumkin, lekin mening kupula bilan mos keladigan o'rtacha va standart og'ish bilan ham t tarqatishim kerak. Bu erda biron bir yordam bormi? Mening fikrimcha, ko'p o'zgaruvchan oddiy pseudo kuzatishlarni yaratish va keyin ularni t tarqatishda aylantirish va df qiymatini baholash uchun ishlatish edi, lekin men ishlayotgan bo'lsa, men bunga amin emasman.

2

Javob yo'q

0