Yuzaki sirt o'zgarishi taglik harakatga aylanadi

Biz bozor juda likvidli, muddatli variant bozorlarida yaqinlashamiz. Men portfelining yunonlari qanday o'zgarganini aytib turadigan xavf hisobotini tayyorlamoqchiman. Buning asosiy sababi, 2, 5 va 10% harakatlar kabi juda katta miqdordagi harakatlarga nisbatan risklarni boshqarish uchun. Biz faqat vanilya variantlari savdosi qilamiz.

My starting vol curve takes IVs from the current market at every strike and lightly smooths them. I want to 'shock' the underlying & the vol curve in several different directions. Obviously, it is easy to shock vol up by 30% of current vol, but how do I predict how the curve moves when I shock the underlying up 5%?

Men katta harakatlarni modellashtirishni nazarda tutganimdek, men "delta" yondashishni qo'llayapman, bu erda berilgan delta variantlari o'zgaruvchanligini saqlaydi.

2
Zilzilalarni bir xil ushlab qolish uchun zarba juda ko'p. Agar aktsiya bahosi 30 foizga tushsa, volflar aqldan ozish kerak bo'lsa, qisqa ufq modelini qurmoqchisiz. Nima uchun Heston yoki Sabr kabi boshqa modellarga qaramaysizmi? Yoki o'tmishdagi haddan tashqari harakatlarga asoslanib, ampirik vol stoku modeli modelini tuzing, bu mening sinab ko'rishim uchun birinchi imkoniyatdir
qo'shib qo'ydi muallif Nigralbus, manba

Javob yo'q

0