Delta-gamma-haydovchilikda turli xil etuk variantlarning ta'siri

Opsiyalar bilan rag'batlantirish haqida o'qib chiqdim va buni qabul qilaman. Biroq, qanday ish qilish kerakligiga ishonchim komil emas.

Delta-gamma-haydovchi (kaltsoton) usulida istisno bormi? - Aytinglar: kerakli aktsiyalarni sotib olish uchun turli xil tenglamalar to'plash.

Men hozirgacha ko'rgan barcha misollar bir xil etuklikka ega variantlardan foydalangan. Turli xil yozuvchi adolatli variantlar bilan foydalanishni ko'rib chiqsam, protsedura o'zgartirilsinmi?

1
Qora Skoulz dunyosida bir xil bazada turgan turli muddatlardagi variantlar (ba'zi chaqiriqlar, ba'zi bir qo'yishlar) portfelida yana bir delta va bir gamma bor. Bu deltalar va gammalarni yig'ish orqali hisoblanishi mumkin. Shunday qilib, bir xil holatga ega bo'lgan vaziyatda siz hali ham bir xil sozlamalar mavjudsiz. HTH.
qo'shib qo'ydi muallif frerechanel, manba

1 javoblar

Black-Scholes dunyosida bir xil bazada turli muddatlarga ega bo'lgan variantlar (ba'zi chaqiriqlar, ba'zi bir qo'yiqlar) portfelida yana bir delta va bir gamma mavjud bo'lib, ular deltalar va gammalarni yig'ish orqali hisoblanishi mumkin. Shunday qilib, bir xil holatga ega bo'lgan vaziyatda siz hali ham bir xil sozlamalar mavjudsiz.

1
qo'shib qo'ydi