Matlab guruh va tengsizlikka cheklashlar o'rtasidagi farq nima?

Afsuski, bu ahmoqona ko'rinadi. Bir guruh va tengsizlikka cheklovlar o'rtasidagi farq nimani anglatishini bilib oldim. Men shuni ayta olamanki, ular bir xil:

Matlab ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setgroups.html )

Portfolio obyekti uchun guruh cheklovlarini belgilang Sizda beshta aktivlar portfeliga ega ekanligingizni va dastlabki uchta portfelining 30 foizini tashkil etilishini ta'minlashni xohlaysiz. Portfel ob'ekti p uchun berilgan bo'lsa, guruh cheklovlarini quyidagilarga qo'ying.

G = [Haqiqiy true true FALSE]; p = Portfolio; p = setGroups (p, G, [], 0.3);

disp (p.NumAssets); disp (p.GroupMatrix); disp (p.UpperGroup);

 5

 1     1     1     0     0

0.3000

Bundan tashqari, Matlab ( http://uk.mathworks.com/help/finance/setinequality.html )

Portfolio obyekti uchun lineer tengsizlik cheklovlarini o'rnating Sizda beshta portfelining portfeli borligini va birinchi uchta aktivning sizning portfelingizning 50% dan ortiq bo'lmasligini ta'minlashni xohlaysiz. Portfel ob'ekti p ni nazarda tutgan holda, quyidagilar bilan lineer tengsizlikka cheklovlar qo'ying.

A = [1 1 1 0 0]; b = 0.5; p = Portfolio; p = setInequality (p, A, b);

disp (p.NumAssets); disp (p.Inequality); disp (bir. Ikkalelik);

 5

 1     1     1     0     0

0.5000

Bu erda biron narsani tushunmaymanmi?

1

1 javoblar

Bu matematik optimallashtirishda nozik nuqta. Masalan, "guruh cheklovi" da cheklovdagi koeffitsientlar (aniqrog'i) hamma teng (1) tengdir. Lineer tengsizlikka cheklashda koeffitsientlar har qanday narsa bo'lishi mumkin, ammo ma'lum bir misolda ular bitta (baribir umumiy) ularni A) o'zgaruvchiga tayinlash orqali istalgan narsaga o'rnatishingiz mumkin.

Ichki guruhdagi cheklovlar, ayniqsa, bu dasturni yanada samaraliroq qiladi (dastur koeffitsiyani bir narsa uchun saqlamaydi), ayniqsa, ularning ko'p sonli qismi bo'lsa. Umumiy lineer cheklovlar har qanday lineer tengsizlik LP yoki QPda bo'lgani uchun ko'rib chiqiladi. Agar siz maksimal dastur samaradorligi haqida xavotirda bo'lsangiz, bu siz uchun muhim emas va siz umumiy turdagi cheklovlarni har doim ishlatishingiz mumkin.

Guruh cheklovlari bilan shug'ullanish uchun ichki sifatida ishlatiladigan maxsus tezkor dasturlash metodlari "GUB" ("Boshlang'ich tepa") va "VUB" (Variable Upper Bound) deb ataladi. Qo'llanmani ko'rib turganingizdek, guruh cheklovlari 2011 yilda MATLABga qo'shilgan yangi xususiyatdir.

1
qo'shib qo'ydi