Stress testlari uchun tarixiy ssenariy tahlili

Men 2007-2008 yillardagi AQSh inqirozini olgan STARni hisoblash uchun tarixiy stsenariy tahlil qilyapman. Bu borada ikkita savolim bor:

1) Biz 2008 yilgi inqiroz vaqtida yuqori volatiliyaga ega qimmatli qog'ozlar narxini sotib olishimiz kerak bo'lsa, mening portfelidagi zaxiralardan biri mavjud emas yoki bu inqiroz vaqtida narxlar mavjud bo'lmasa-chi? Bunday holatda nima qilishimiz kerak? Ushbu aktsiyani e'tiborsiz qoldirishimiz kerakmi? Iltimos, boshqa aktivlar sinflari uchun, shuningdek, obligatsiyalar kabi menga ham taklif qiling.

2) Menga tegishli aktivlar sinfiga qanday bozor ta'sir qilish kerak. Men 2008 yilgi krizisda yoki bugungi bozorga ta'sir qilishda hisoblash maruziyetini olishim kerakmi?

P.S - VARning hisob-varag'i uchun VARning kovaryans matritsasi modelini ishlataman.

1

1 javoblar

Tarixiy davrda etarlicha ma'lumotlarga ega bo'lmagan aktsiyalar uchun bitta yondashuv proksi-serverdan foydalanish (ya'ni, proksi-server proksi returns = 0 bo'lsa, keyin proksi-naqd pul bo'lsa). Assotsiatsiyadagi sizning portfelingizdagi og'irligiga qarab, agar aktivni mukammal proksi bo'lmasa ham, tahlil qilishdan tashqari, bu yaxshi fikr emas.

Bozorga ta'sir qilishni nazarda tutgan holda, siz hozirgi (ya'ni mavjud aktsiyalar soni emas, balki aktivlaringizning joriy og'irligi). Portfel inshootlarida siz $ aktsiyalardan ko'ra $ ajratish haqida o'ylaysiz.

3
qo'shib qo'ydi